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诺安汇鑫保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告


发布日期:2022-02-04 04:23   来源:未知   阅读:

  基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2017年1月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 诺安汇鑫保本混合  交易代码 320020  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2012年5月28日  报告期末基金份额总额 2,027,549,893.93份  投资目标 本基金严格控制风险,在保证投资者本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳健增长。  投资策略 本基金通过固定比例投资组合保险(CPPI,ConstantProportionPortfolioInsurance)策略,在未来三年保本周期中,对资产配置严格按照公司开发的保本模型进行优化动态调整,确保投资者的投资本金的安全性。同时,本基金通过积极稳健的股票投资策略,竭力为基金资产获取最高的增值回报。 本基金的投资策略由五部分组成:资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略。  业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为保本周期同期限的三年期定期存款税后收益率。  风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种。  基金管理人 诺安基金管理有限公司  基金托管人 中国银行股份有限公司  基金保证人 中国投融资担保股份有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)  1.本期已实现收益 38,939,988.80  2.本期利润 -72,452,171.13  3.加权平均基金份额本期利润 -0.0344  4.期末基金资产净值 2,019,888,949.67  5.期末基金份额净值 0.996  注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -3.39% 0.21% 0.70% 0.01% -4.09% 0.20%  注:本基金的业绩比较基准为:保本周期同期限的三年期定期存款税后收益率。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    谢志华 固定收益事业部副总经理、总裁助理,诺安纯债定期开放债券基金经理、诺安鸿鑫保本混合基金经理、诺安优化收益债券基金经理、诺安保本混合基金经理、诺安汇鑫保本混合基金经理、诺安聚利债券基金经理、诺安利鑫保本混合基金经理、诺安景鑫保本混合基金经理、诺安益鑫保本混合基金经理、诺安安鑫保本混合基金经理、诺安理财宝货币基金经理、诺安聚鑫宝货币基金经理、诺安货币基金经理、诺安和鑫保本混合基金经理。 2014年11月29日 - 11 理学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券基金经理,2015年3月至2016年2月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金经理,2013年6月至2016年3月任诺安信用债券一年定期开放债券基金经理,2014年6月至2016年3月任诺安永鑫收益一年定期开放债券基金经理,2013年8月至2016年3月任诺安稳固收益一年定期开放债券基金经理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合及诺安纯债定期开放债券基金经理,2013年12月起任诺安优化收益债券基金经理,2014年11月起任诺安保本混合、诺安汇鑫保本混合及诺安聚利债券基金经理,2015年12月起任诺安利鑫保本混合及诺安景鑫保本混合基金经理,2016年1月起任诺安益鑫保本混合基金经理,2016年2月起任诺安安鑫保本混合、诺安理财宝货币、诺安聚鑫宝货币及诺安货币基金经理,2016年4月起担任诺安和鑫保本混合基金经理。  注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日; ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安汇鑫保本混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安汇鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年四季度,国内通胀预期上行,货币政策边际收紧,银行间市场资金面紧张,资金成本大幅上升,多重利空因素叠加下债券市场急剧调整,收益率普遍上行较多。 投资运作上,四季度诺安汇鑫保本混合基本保持了债券投资比例,降低了股票投资比例,进行了新股申购。 展望2017年一季度债券市场,央行公开市场操作动向、监管政策落地情况等因素值得关注。经济下行趋势下,信用风险防范依然重要。 下一阶段,诺安汇鑫保本混合将适当调整组合配置,积极进行波段操作。信用债方面,根据严格的内部评级要求,更加审慎的自下而上挑选个券,并加强跟踪评级力度。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.996元。本报告期基金份额净值增长率为-3.39%,同期业绩比较基准收益率为0.70%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 40,250,550.48 1.99   其中:股票 40,250,550.48 1.99  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 1,846,855,376.20 91.10   其中:债券 1,846,855,376.20 91.10   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 103,123,720.18 5.09  8 其他资产 36,943,156.16 1.82  9 合计 2,027,172,803.02 100.00  报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 40,221.20 0.00  C 制造业 37,494,789.93 1.86  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,608,759.35 0.13  J 金融业 106,780.00 0.01  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 40,250,550.48 1.99  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 300238 冠昊生物 1,068,202 35,624,536.70 1.76  2 300496 中科创达 25,641 1,340,511.48 0.07  3 300508 维宏股份 10,383 1,261,430.67 0.06  4 300490 华自科技 14,254 356,350.00 0.02  5 300480 光力科技 14,463 321,367.86 0.02  6 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.01  7 002795 永和智控 1,450 132,820.00 0.01  8 300568 星源材质 1,310 107,262.80 0.01  9 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01  10 300526 中潜股份 984 105,317.52 0.01  报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 404,561,000.00 20.03   其中:政策性金融债 404,561,000.00 20.03  4 企业债券 335,736,145.60 16.62  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 1,025,475,000.00 50.77  7 可转债(可交换债) 81,083,230.60 4.01  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 1,846,855,376.20 91.43  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 160414 16农发14 1,200,000 119,820,000.00 5.93  2 150210 15国开10 800,000 82,040,000.00 4.06  3 160418 16农发18 800,000 78,472,000.00 3.88  4 160207 16国开07 700,000 67,914,000.00 3.36  5 101561019 15金华城建MTN001 600,000 61,338,000.00 3.04  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 50,199.75  2 应收证券清算款 998,145.00  3 应收股利 -  4 应收利息 35,894,414.02  5 应收申购款 397.39  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 36,943,156.16  报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 113008 电气转债 28,764,269.10 1.42  2 110032 三一转债 8,154,165.60 0.40  3 110033 国贸转债 2,477,652.00 0.12  4 110030 格力转债 2,430,057.00 0.12  5 110035 白云转债 2,158,624.80 0.11  6 128009 歌尔转债 1,447,891.20 0.07  7 110034 九州转债 1,232,914.50 0.06  8 113009 广汽转债 788,454.80 0.04  9 113010 江南转债 762,660.00 0.04  10 127003 海印转债 723,874.80 0.04  11 123001 蓝标转债 708,789.20 0.04  报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 300496 中科创达 1,340,511.48 0.07 重大资产重组  2 300508 维宏股份 1,261,430.67 0.06 新发流通受限  3 300490 华自科技 356,350.00 0.02 重大资产重组  4 300480 光力科技 321,367.86 0.02 重大资产重组  5 002795 永和智控 132,820.00 0.01 重大资产重组  6 601375 中原证券 106,780.00 0.01 新发流通受限  7 300526 中潜股份 105,317.52 0.01 重大资产重组  投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 2,186,609,961.95  报告期期间基金总申购份额 1,052,092.47  减:报告期期间基金总赎回份额 160,112,160.49  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 2,027,549,893.93  注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金情况。 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2016年11月15日在《中国证券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》、《诺安基金管理有限公司关于增聘高级管理人员的公告》的公告。自2016年11月15日起,陈勇不再担任公司督察长,转任公司副总经理。自2016年11月15日起,马宏任公司督察长。 备查文件目录 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安汇鑫保本混合型证券投资基金公开募集的文件。 ②《诺安汇鑫保本混合型证券投资基金基金合同》。 ③《诺安汇鑫保本混合型证券投资基金托管协议》。 ④《诺安汇鑫保本混合型证券投资基金保证合同》。 ⑤基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑥诺安汇鑫保本混合型证券投资基金2016年第四季度报告正文。 ⑦报告期内诺安汇鑫保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:,亦可至基金管理人网站查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2017年1月19日

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